Newsletter
 
 
united kingdom
ukraine
poland
Prawo.pl
  1. Akty Prawne
  2. Dziennik Ustaw
  3. Dz.U.2005.232.1968

Wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

Na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na:
1)
spłatę przez bank zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności, zwanych dalej "zobowiązaniami";
2)
zaliczenie zobowiązań, wymienionych w pkt 1, do kapitałów podmiotu prowadzącego działalność maklerską;
3)
stosowanie przez bank innego niż ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania stosunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego, będącego przedmiotem tej opcji;
4)
obliczanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka za pomocą stosowania własnych wewnętrznych modeli zarządzania ryzykiem przez bank.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
wartości zagrożonej - rozumie się przez to przewidywaną stratę na utrzymywanych pozycjach w instrumentach bazowych z tytułu zmian parametrów cenowych, obliczoną za pomocą modelu o parametrach szacowanych na podstawie obserwacji zmian tych parametrów w przeszłości, której przekroczenie w ustalonym okresie prognozy może wystąpić z prawdopodobieństwem równym założonemu poziomowi istotności;
2)
rozporządzeniu o wymogach kapitałowych - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności (Dz. U. Nr 109, poz. 1033);
3)
pozycji pierwotnej - rozumie się przez to saldo, o którym mowa w § 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
4)
parametrach cenowych - rozumie się przez to cenę lub inny niż cena wskaźnik wartości danego instrumentu bazowego, w tym w szczególności stopę procentową oraz kurs waluty i indeks giełdowy.
§  3.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinien zawierać:
1)
wskazanie warunków dokonywania spłaty zobowiązań;
2)
informację o możliwości odroczenia spłaty odsetek należnych z tytułu zobowiązań;
3)
informację o wysokości spłaty zobowiązań uwzględnianych w kapitale uzupełniającym II kategorii, określonym w § 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
4)
informację o prognozowanej wysokości nadzorowanych kapitałów, określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po spłacie zobowiązań;
5)
informację o prognozowanej wysokości całkowitego wymogu kapitałowego, określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po dokonaniu spłaty zobowiązań.
§  4.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, powinien zawierać:
1)
charakterystykę zobowiązań;
2)
wskazanie warunków dokonywania spłaty zobowiązań;
3)
opis zasad zwrotu środków wynikających z zobowiązań w przypadku upadłości lub likwidacji banku;
4)
opis warunków emisji lub obrotu papierami wartościowymi, dotyczących możliwości pokrywania strat środkami finansowymi wynikającymi z zobowiązań, wraz z niespłaconymi odsetkami należnymi z tytułu zobowiązań;
5)
informację o możliwości odroczenia spłaty odsetek należnych z tytułu zobowiązań;
6)
wskazanie wielkości zobowiązań uwzględnianych w kapitale uzupełniającym II kategorii, określonym w § 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
7)
wskazanie sfinansowanej części papierów wartościowych, które stanowią podstawę zobowiązania.
§  5.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien zawierać:
1)
opis modelu obliczania stosunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego tej opcji;
2)
opis założeń przyjętych w konstrukcji modelu;
3)
przykładowe wyliczenia współczynnika delta, o którym mowa w rozporządzeniu o wymogach kapitałowych;
4)
charakterystykę opcji;
5)
opis metod szacowania parametrów modelu wyceny opcji;
6)
wyniki weryfikacji empirycznej założeń modelu.
§  6.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 4, powinien zawierać:
1)
opis wybranego modelu zarządzania ryzykiem i zakres jego stosowania do obliczania wymogów kapitałowych, uzupełniony o wskazanie:
a)
zasad zarządzania ryzykiem,
b)
procedur zapewniających zgodność modelu z zasadami zarządzania ryzykiem oraz z procedurami kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka,
c)
stanu zatrudnienia i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem,
d)
usytuowania jednostki organizacyjnej, zajmującej się zarządzaniem ryzykiem, w strukturze banku prowadzącego działalność maklerską i jej powiązań z innymi jednostkami organizacyjnymi banku,
e)
zasad nadzorowania pracy jednostki organizacyjnej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem,
f)
integralności modelu,
g)
konstrukcji limitów w zakresie zarządzania ryzykiem,
h)
zasad niezależnej weryfikacji modelu i jej częstotliwości,
i)
zasad przeglądu procesu zarządzania ryzykiem w szczególności w zakresie:

– dokumentacji procesu,

– organizacji jednostki kontroli ryzyka,

– zintegrowania modelu z codziennym procesem zarządzania ryzykiem,

– trybu wewnętrznego zatwierdzania modelu,

– trybu zatwierdzania wszelkich znaczących zmian w modelu,

– rodzajów ryzyka ujmowanych przez model,

– integralności systemu informacji zarządczej,

– dokładności i kompletności danych stosowanych w modelu,

– weryfikacji spójności, terminowości i solidności źródeł danych używanych w modelu oraz niezależności takich źródeł danych,

– poprawności założeń dotyczących zmienności oraz korelacji,

– dokładności wyceny sald bilansowych i pozabilansowych stanowiących podstawę dla określenia ryzyka i wyników modelu,

– sposobu weryfikacji dokładności modelu przez dokonywanie przeglądu wyników weryfikacji historycznej i rewaluacyjnej, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,

– liczby dni, spośród ostatnich 250 dni roboczych, w których rzeczywista dzienna strata na pozycjach pierwotnych objętych modelem przekroczyła wartość zagrożoną wyznaczoną na dany dzień roboczy,

– częstotliwości dokonywania przeglądu;

2)
opis procedur zarządzania ryzykiem;
3)
opis metody obliczania wartości zagrożonej, uzupełniony o informacje dotyczące:
a)
przyjętego poziomu istotności,
b)
założonego okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury pozycji pierwotnych zarówno w celu obliczania wymogu kapitałowego, jak i w celu weryfikacji modelu,
c)
szacowania parametrów modelu, w szczególności zmienności i współczynników korelacji, wraz z określeniem wiarygodności danych i okresu szacowania,
d)
częstotliwości dokonywanych aktualizacji szacowania parametrów modelu;
4)
opis procedur wewnętrznej kontroli dotrzymywania wymogów kapitałowych;
5)
dokumentację budowy modelu;
6)
specyfikację założeń modelu i sposób ich weryfikacji;
7)
opis źródeł i metod aktualizacji danych wykorzystywanych w modelu;
8)
wskazanie parametrów modelu i sposób ich szacowania, w tym schemat ważenia danych;
9)
opis specyfiki sytuacji banku prowadzącego działalność maklerską w zakresie podejmowanego ryzyka, uwzględniający w szczególności czynniki, o których mowa w ust. 2;
10)
założenia i opis przyjętych zasad weryfikacji modelu, w tym szczegółowych zasad wyznaczania rzeczywistych dziennych strat i rewaluacyjnych strat na pozycjach pierwotnych objętych modelem;
11)
określenie warunków zaniechania stosowania modelu do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka;
12)
analizę zastosowania modelu do obliczania wymogów kapitałowych za okres roku poprzedzającego datę przedłożenia wniosku, wraz z analizą wypełnienia tego wymogu.
2.
W przypadku banków prowadzących działalność maklerską, zawierających transakcje terminowe opcyjne lub transakcje terminowe złożone, określone w przepisach rozporządzenia o wymogach kapitałowych, opis metody obliczania wartości zagrożonej powinien dodatkowo uwzględniać:
1)
nieliniowość zmian wartości opcji względem zmian bieżących parametrów cenowych;
2)
wpływ innych niż zmiany bieżących parametrów cenowych czynników wpływających na wartość opcji.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, opis metody obliczania wartości zagrożonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinien także wskazywać sposób uwzględnienia w modelu tych wymogów.
4.
Założenia i opis przyjętych zasad weryfikacji modelu, o których mowa w ust. 1 pkt 10, powinny wskazywać:
1)
częstotliwość porównywania wartości zagrożonych, obliczonych dla poprzedzających dany dzień 250 kolejnych dni roboczych, z rzeczywistymi dziennymi stratami na pozycjach pierwotnych objętych modelem, uwzględniającymi rzeczywiste zmiany parametrów cenowych, wielkości i struktury pozycji pierwotnych (weryfikacja historyczna);
2)
częstotliwość porównywania wartości zagrożonych, obliczonych dla poprzedzających dany dzień 250 kolejnych dni roboczych, z rewaluacyjnymi stratami na pozycjach pierwotnych objętych modelem, z tytułu rzeczywistych zmian parametrów cenowych, obliczonymi przy założeniu utrzymywania przez 24 godziny stałej wielkości i struktury pozycji pierwotnych (weryfikacja rewaluacyjna);
3)
częstotliwości dokonywania symulacji wpływu skrajnie niekorzystnych warunków na wynik zrealizowany na pozycjach pierwotnych, objętych modelem, oraz na poziom wartości zagrożonej, uwzględniających między innymi skrajne zakłócenia:
a)
parametrów cenowych,
b)
poziomu płynności rynków,
c)
związków korelacyjnych zmian parametrów cenowych,
d)
zmienności parametrów cenowych,
e)
struktury i wielkości pozycji pierwotnych i innych specyficznych uwarunkowań banku prowadzącego działalność maklerską w zakresie ryzyka;
4)
zasady przechowywania pełnej dokumentacji przeprowadzonych obliczeń wartości zagrożonych, wyników weryfikacji i symulacji, o których mowa w pkt 1-3.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2005.232.1968
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej.
Data aktu: 18/11/2005
Data ogłoszenia: 29/11/2005
Data wejścia w życie: 07/12/2005